Стохастический осциллятор Финансовая энциклопедия

То есть, если у нас будет использоваться значение периода 10, то это будет означать, что индикатор оценит минимальные значения цены за последние 10 баров. Стохастический осциллятор относится к простейшим инструментам технического анализа. Эффективность стратегии стохастического осциллятора в совокупности с другими индикаторами может поспорить с торговыми советниками, которые редко используют этот индикатор.

Стохастический осциллятор или просто стохастика (англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Стохастика измеряется в процентах; значение выше 80% — знак на продажу, ниже 20% — на покупку. Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности.

Чтобы сглаживать %K (быстрый) и сформировать %D (быструю), к %K (быстрому) была применена простая скользящая средняя с периодом 3. Обратите внимание, как линия %K (быстрый) неоднократно пересекает линию %D (быструю) в течение мая, июня и июля. Чтобы смягчить некоторые из этих ложных прорывов и сгладить %K (быстрый), был разработан медленный Стохастический осциллятор. Имеющиеся границы торгового диапазона позволяют нам иметь ориентир, то есть видеть ценовые значения, где высока вероятность смены тенденции. Соответственно, мы уже заранее готовы к тому, что цена вот-вот развернётся, остаётся лишь смотреть на стохастик.

Формула стохастического осциллятора:

Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533. Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия. Менее значительными, но все-таки сигналами, являются пересечения осциллятором своей неразлучной среднескользящей линии. Если %K пересекла %D сверху вниз, — это может быть знак на продажу, а если снизу вверх — на покупку. Но повторюсь, эти пересечения могут случаться очень часто, особенно на быстрых стохастиках, и поэтому являются менее значимыми.

• Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой.
• Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно.
• Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431.
• Индикатор Stochastics Fast аналогичен индикатору Stochastic Oscillator по умолчанию, но без параметра сглаживания.

Значение, которое он покажет вам, всегда будет между 0 and 100. Одна из лучших особенностей этого метода – то, что он идеально подходит для определения перекупленности или перепроданности ценной бумаги.. First and foremost, индикатор стохастик – это тип индикатора импульса. Другими словами, этот индикатор предоставляет вам стохастический осциллятор ценную информацию о силе определенного тренда. Это тип индикатора, который был впервые разработан в 1950-х годах человеком по имени Джордж Лейн.. Как только цена начинает расти по каким-либо весомым причинам (например, для акций положительный отчет о прибыли за отчетный период), в игру вступает спекуляционный капитал.

Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Число периодов может изменяться в соответствии с необходимой чувствительностью индикатора и типами сигналов. Как и в случае с RSI, 14 является наиболее популярным числом периодов. «отнять цену другой свечи, которая на графике выше, » а почему другой свечи? И он если не будет ниже цены закрытия, то максимум его значение будет равным с close.

Что измеряет стохастик?

Максимальное значение котировки за определенный временной период отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной период – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Индикатор Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты https://fxdu.ru/ котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%.

• Также, называемая импульсной линией, %D (быстрая) является сглаженной версией %K (быстрого).
• Короткий период осциллятора стохастик позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный – выявить самые важные поворотные точки.
• Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него.

Это просто термин, но он обозначает тот факт, что цена слишком высоко поднялась и есть высокая вероятность того, что скоро начнётся коррекция – движение вниз. К значениям перекупленности принято относить стохастик осциллятор с показателем 80 и выше. То есть, когда линии пересекают это значение, можно ожидать заключительную фазу тренда, по крайней мере, в локальном масштабе. Это достаточно интересный элемент Stochastic Oscillator, который позволяет оценивать динамику основной линии, то есть это можно назвать сглаживанием. Вычисляется она достаточно просто – это обычная скользящая средняя, в которой используются значения первой линии.

Если с каждым новым баром цена поднимается всё выше и закрывается вблизи своих максимальных значений, то линии индикатора направятся вверх и будут близки к значению 100. Аналогично и со снижением – чем ниже закрываемся, тем ближе к 0 будут линии. Индикатор стохастик выглядит как две идущие рядом линии, ограниченные в пространстве по вертикали шкалой значений от 0 до 100. Линии периодически пересекаются друг с другом, образуя сигналы, также важно само значение.

Средний Стохастический осциллятор является более продвинутым и более гибким, чем его быстрый и медленный «коллеги». Можно даже использовать его для дублирования других версий. Например, быстрый Стохастический осциллятор с параметрами эквивалентен среднему Стохастическому осциллятору с параметрами , а медленный Стохастический осциллятор с параметрами равен среднему Стохастику с настройками . В этом индикаторе дивергенция как отдельный полноценный сигнал не используется практически никогда. Многие трейдеры предпочитают работать сразу с несколькими индикаторами. Часть из них представлены отдельным окошком, и если их достаточно много, то это приводит к значительному сокращению пространства для графика в рабочей области.

Пробойная стратегия Форекс

Если на рынке господствует медвежий тренд, то трейдер должен использовать сигналы стохастика только из зоны перекупленности и игнорировать из зоны перепроданности. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы.

Когда цена приближается к сопротивлению этого абсолютного коридора (то есть к верхнему пределу), не трудно догадаться, что цена скоро будет опускаться. Чем цена ближе к абсолютному сопротивлению, тем менее вероятность роста цены. Обычно, при пересечении отметки в 80% снизу вверх, можно начинать думать о падении. Стохастику присущи все недостатки аналогичных осцилляторов и обычных скользящих средних. Он быстро меняет значение, когда в расчет входят новые данные.

Рекомендации к анализу индикатора стохастик

Медвежья или отрицательная дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цена достигает нового максимума, который будет выше предыдущего, а новый максимум стохастика будет, напротив, ниже предыдущего. Это свидетельствует об ослаблении силы быков и дает достаточно надежный сигнал на продажу. Эту ситуацию можно наблюдать на представленном ниже графике акций The Coca-Cola Company . Существует бычья и медвежья дивергенция стохастического осциллятора.

• Полный стохастический осциллятор более медленный и гибкий и в этом его преимущество в сравнении с быстрыми стохастическими осцилляторами.
• Его можно использовать со всеми осцилляторами, такими как RSI или CСI.
• А на осцилляторе второго максимума нет, он ниже первого.
• Иногда игроки сами устанавливают плавающий уровень, который зависит от волатильности и направленности цены.
• При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

То есть при значении Stochastic Oscillator меньше 20 это говорит о перепроданности рынка, при значении индикатора выше 80 – о перекупленности. Чтобы получить её значение, производится сопоставление двух разностей. Первая разность – это цена в данный момент времени(по умолчанию это цена закрытия бара, соответственно, текущая) и минимальное ценовое значение за некоторый промежуток времени, который обозначается периодом.

Поскольку периоды у нас используются обычно совсем небольшие, то индикатор Stochastic может достаточно долго показывать минимальные или же, наоборот, максимальные значения. Сигналом можно считать только ту ситуацию, когда линии индикатора пересеклись, то есть он развернулся. При грамотном использовании стохастического осциллятора трейдер получает отличную возможность предсказания будущего поведения графика и входа в рынок на самых ранних этапах возникновения новой тенденции. Тем, кто не знает как пользоваться данным инструментом, можно порекомендовать попробовать его в действии на минимальном, либо демонстрационном депозитах, которые предлагаются многими современными брокерами. Основное правило отображения информации для каждого тренда — при сильном движении вверх показатели продолжают фиксировать на графике максимально высокие цифры.

Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того. Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке. Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика отображает подволны, а старшая «держит» их.

Stochastic Oscillator

Для уменьшения количества ложных сигналов довольно часто вышеперечисленные методы входа используют одновременно. Max(High(%K) – наибольший максимум за определенное число периодов %K. Метод МА – метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный). Замедление %К – величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор). Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать. Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов.

Цифровой стохастик – это попытка сохранить оригинальную идею автора, адаптировав ее к возможностям современного программного обеспечения. Легкость интерпретации индикатора в значительной степени упрощает использование его в торговых системах и ежедневной торговле. Только, если у вас нет необходимости мучительно размышлять о том, падает ли индикатор или растет, вы можете сосредоточиться на более важных проблемах торговли. Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

При правильной настройке сигналы генерируются преждевременно и позволяют вовремя открыть необходимую сделку. При наличии сильного тренда экстремумы могут удерживаться довольно долго. В этом случае открытие и удержание сделки оправдано при продолжении снижения показаний, а на замедлении имеющейся ситуации следует быть готовым к оперативной ликвидации открытых ордеров. Если вы тщательно изучали торговые системы, то вы, наверняка, были шокированы очень неприятным известием, о том, что каждый индикатор, как кажется без всякого мотива, часто формирует «зубцы» или меняет направление. Опытный трейдер может опознать значительную часть ложных сигналов на основании своего солидного опыта работы; глупая торговая система часто приводит вас в ловушку, которую создает нечеткое направление индикаторов. Именно этот факт заставил меня заняться модификацией этого и других индикаторов с помощью относительно простой процедуры.

Если же цены показывают новое минимальное значение ниже предыдущего, а стохастик осциллятор демонстрирует минимум выше прошлого это принято рассматривать как сигнал о развороте нисходящего тренда вверх. При построении быстрого стохастического осциллятора принято называть линии %K-быстрый и %D-быстрый, при построении медленного — %K-медленный и %D-медленный, соответственно. Индикатор стохастик может давать достаточно много сигналов, при этом качество этих сигналов не всегда высокое, особенно это касается небольших тайм фреймов. Поэтому в нём предусмотрено ещё одно сглаживание – как раз параметр замедление. Если повышать его значение, то линии станут более плавными, не будет резких движений.

Чем выше цена, тем больше её продолжают подталкивать вверх трейдеры. В определенный момент наступает осознание того, что цена актива слишком завышена и спрос останавливается. Стохастический осциллятор – популярный технический индикатор для генерации сигналов перекупленности и перепроданности. На дневном графике видим неопределенность по обоим индикаторам — показатели находятся в средней области, не показывая тенденции к направленному движению.